ディリクレ分布に関するメモ (5)

以前、ディリクレ分布の平均、分散、共分散を計算しました。

ところが今日、ディリクレ過程に従うランダム確率分布がなぜ離散的か?という問題に対する証明を与えている

Ferguson Distributions Via Polya Urn Schemes; David Blackwell and James B. MacQueen, Ann. Statist. Volume 1, Number 2 (1973), 353-355.

という論文を読んでいて任意の高次モーメントが必要になったので、計算してみました。
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ブロック行列関連の役に立ちそうな線形代数いろいろ (for Gaussian Process)


Gaussian process regression を導出する際に使った線形代数をまとめました(自分用のメモとしてTeX打ちしたものをコピペしているだけなので文法などおかしいところあるかもしれません)。

行列のサイズなどいろいろと端折って書いてありますが、基本的には以下のルールで書いてます。
\begin{align}
\begin{bmatrix}
A&B\\
C&D
\end{bmatrix}
\end{align}
と書かれている場合、対角ブロックの \(A, D\) は正方行列です。\(B, C\) は正方行列とは限りません。単純な計算問題には証明はついていません。あしからず。 “ブロック行列関連の役に立ちそうな線形代数いろいろ (for Gaussian Process)”の続きを読む